会宁源自广东省四会市与广宁县两邑族人联合组成的同乡会，会名拣取两邑之末一个字，故名会宁。
1922年，明智的乡贤为求同乡守望相扶，促进团结，共谋福利，遂在文良港发起筹组同乡会。当时教育未普及，社会风气仍存有浓厚之保守习尚，而本会乡贤已有高瞻远瞩，团结乡人之雅意。
经过两年时间之研究筹备，同乡会终于在1924年11月1日宣布正式成立，订名为“雪兰莪会宁公所”，租赁吉隆坡戏院街2号为会会址。
1937年，本会为提倡体育，发扬国术，组织醒狮团。
1938 年，本会大力推广同乡福利，兴学育材，培植后进。是年由本会支持乡贤创设力行华文小学校于孟沙律，过后再设育才华文小学校于文良港四会村。当时，同乡群策群力，协力支持，故兴学事业颇有成就。迨本邦独立后，两校悉遵政府之教育政策而改为国民型华小，该两校董事会，一直以来多由本会同担任。
正当大事扩展会务当时，第二次世界大战爆发，会务全部停顿。迨马来亚光复，始逐步重整会务。唯大部份的文件均遭损失，有关事迹已无从稽考，实为一大憾事。
1951年，为了重展会务，逐发动同乡爱护会所运动，呼吁同乡乐捐发展基金。
1952年，惟因尚无自置之会所，诸乡贤引以为憾，故在1953年理事会发动筹建会所基金时，登高一呼、万方响应、出钱出力，深得会员鼎力支持。
1954年，在理事长卢琨局绅、购置会所主席梁年先生暨全体理事通力合作下以一万五千令吉购买半山芭巴沙律地皮一块，以备筹建筑馆址之用。翌年，位于半山芭巴沙律之二层会所建竣，愿望落实。惟经商议后，觉的该地段处繁盛之商业区，不宜作为会所之用途，故将之租出，以该租金充作扩展会务之经费。
1956年，为了鼓励同乡学子勤勉向学，设立了小学奖励，过后再设中学奖励金，嘉惠士林，奖掖后进。
1963年间，为奖励会员支持，凡入会满25年之会员免月捐，同时在每年春秋二祭时分给每人火肉两斤。
1968年，在理事长彭威伍局绅暨全体理事及广大同乡支持下，终于得尝所愿地以7万5千元成功购下现址会所。
1969年，为适应时代的改变，将会宁公所更改为会宁公会。
1977年，鉴于重建会所计划不被政府批准，而现有之会所已破旧不堪，逐于1978年耗费2万5千多元大加修茸，使公会面貌一新。
1980年，活动了颇长时日的醒狮团，由于狮团人员各散东西，逐决定正式解散。
1983 年，筹备多时之会所重建计划正式获得政府批准，会长罗东贵及全体理事负起重建会所重任，大家同心协力，筹获建会基金20余万元。逐于1984年5月初拆除2层店铺，并于1986年竣工。耗资50余万元的五层新会所大厦终告落成。从此巍峨壮丽的会所昂然矗立于首都吉隆坡市中心，择于1988年3月27日举行大厦落成开幕礼。
1989年，成立青年团协助提倡和推动健康文娱活动，培训接班人。
1995年，为适应环境， “雪兰莪会宁公会” 更名为 “雪隆会宁公会” 。
1999年，妇女组成立，积极推展各项文娱活动，参与社团公益。
2000年，出版会讯以拉近会员和公会的距离，同时让会员们更加了解理事会的操作，会讯创办号主编为苏志鸿。
2001年，成立教育基金小组，筹款目标为20万作为会员子女教育的用途，委任刘国强为主任，分别于2001年、2007年及2012年成功达标。
2009-2010年，苏志鸿接任会长，完成《美化及修葺会宁总坟》和《装修会所》两项计划。
2012年11月23日，承办 “第九届世界会宁联谊大会欢迎晚宴” 及庆祝成立89周年会庆联欢晚宴，筵开100席。
2015年，主办《会宁90历史展》，展出获广泛大众认可和支持，包括我国第三电视台亲临拍摄采访及 “爱FM” 电台《乡音考古》邀请上电台聊四会话及认识会宁人的乡音母语。
2017-2018年，黎志平出任会长。
2017年12月，本会被选中录制八度空间之华人文化节目《籍宝乡》，此节目为挖掘更多籍贯文化，以让青少年有更深一层的认识，藉此推广马来西亚不同的籍贯，让更多海内外人士认识马来西亚籍贯的特性。
回顾本会成立迄今，屈指95载，欣见会务蒸蒸日上，乡亲团结一致，敦睦乡谊。如今，同乡捷足商界及各专业领域者不计其数，除继谋乡亲福利之外，也对国家社会贡献良多。乡贤创会心意，终得偿夙愿。